FCB 금융학회

Derivatives&AI - 파생상품&대안투자

금융시장의 변동성이 큰 시기에는 전통적인 금융상품인 주식, 채권 등에 대한 투자를 대체할 수 있는 파생상품 및 대안 투자에 대한 투자자들의 관심도가 높아집니다.

관련 부서

 

모든 부서에서 파생상품&대안투자 지식이 유용하게 사용되지만 특히 중요하게 다뤄지는 부서는 다음과 같습니다. Equity S&T, Fixed Income S&T, Retail Sales, FICC/AI/Derivative, Asset Management, Risk Management, Private Equity/Hedge Fund, Investment Advisory입니다.

 

학습 목표

 

 파생상품의 이해

∨ 파생상품(Derivatives)의 이해

∨ 선도계약, 선물계약, 현물환율, 선물환율

∨ 헷징과 옵션의 이해, 변동성지수(VIX)

∨ Put-Call Parity의 이해

∨ 서브프라임모기지 사태: 증권화, CDO, CDS, ABS, MBS

∨ 스왑 이해

∨ 주식워런트증권(ELW)

 

 옵션의 가격(평가)

∨ 옵션가격 결정모형(블랙숄즈 모형, Regression Model 등)

∨ 옵션의 가치 결정요소

∨ 옵션의 Moneyness

 

 AI의 이해

∨ 원자재(Commodity)

∨ 부동산(Real Estate)시장, 부동산가격, 정책

 

학습 목차

 

· 파생상품 & 대체투자 실무 지식 학습

· 파생상품 & 대체투자 면접 문제 학습

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파생상품 & 대체투자 실무 지식 학습

파생상품&대안투자 이 중요한 부서의 면접 질문을 체계적으로 답변하기 위해서는 ‘파생상품&대안투자 이론’을 명확하게 이해해야 합니다. ‘파생상품&대안투자 실무지식 학습’은 금융권 현업이 직접 촬영한 ‘파생상품&대안투자 이론 학습 영상’입니다. 단기간에 효율적으로 면접과 실무에 필요한 파생상품&대안투자 이론을 학습할 수 있도록 구성되어 있습니다.

커리큘럼 목록

 

01. 선물(Futures) 및 선도(Forward)의 정의와 종류
02. 선물 및 선도의 가격결정과 가치평가
03. 옵션의 정의와 특징
04. 풋-콜 패러티(Put-Call Parity)
05. Value at Risk
06. Option Greeks(Delta, Gamma, Vega, Rho)
07. 왜도 및 첨도(Skewness & Kurtosis)
08 변동성 지수(VIX)의 개념
09. 스왑(Swap)의 개념과 종류
10. 서브프라임모기지 사태(Subprime Mortgage Crisis)
11. CDS, CDO의 개념
12. ELS, ELW의 개념
13. 주가지수선물, 금리선물, 통화선물
14. 블랙숄즈(Black-Scholes) 모델
15. 부동산의 이해
16. 부동산의 가치평가
17. 주요 상품 거래소
18. 원자재(Commodity)의 이해
19. 상품지수의 이해

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파생상품 & 대체투자 면접 문제 학습

FCB금융학회는 금융권 면접을 효과적으로 대비하기 위한 컨텐츠를 제공하기 위해 ‘금융권에서 가장 많이 빈출되는 면접 질문’을 금융권 현업 인터뷰를 통해 수집하였습니다. ‘파생상품&대안투자 면접 문제 학습’은 금융권 현업들이 직접 촬영한 ‘파생상품&대안투자 면접 질문 해설 영상’입니다. 하단 커리큘럼 목록의 면접 질문들을 스스로 답변해보고 이해되지 않는 부분은 해설 영상을 참고하는 방식으로 금융권 면접을 효과적으로 대비하실 수 있습니다.

커리큘럼 목록

 

1. 파생상품(Derivatives)의 개념
2. 선도와 선물의 차이
3. 선도계약(Forward Contract)
4. 선물계약(Futures Contract)
5. 현물환율(Spot Exchange Rate)
6. 선물환율(Forward Exchange Rate)
7. 헷징(Hedging)
8. 옵션의 정의와 특징
9. 옵션의 개념과 종류
10. Option Greeks
11. 옵션의 왜도(Option Skewness)
12. 풋-콜 패러티(Put-Call Parity)
13. 변동성 지수(VIX)
14. 증권화(securitization)
15. 부채담보부증권(CDO)
16. 신용부도스왑(CDS)
17. CDO와 CDS의 차이
18. 자산유동화증권(ABS)
19. 주택담보부증권(MBS)
20. 서브프라임모기지 사태(Subprime Mortgage Crisis)
21. 스왑(swap)
22. 주식워런트증권(ELW)
23. Value at Risk(VaR)
24. 블랙숄즈(Black-Scholes) 모델
25. Black Scholes Model의 가정
26. Black Scholes Model과 이항모형의 차이
27. 회귀분석과 몬테카를로 모델
28. 옵션의 가격결정 요인
29. 옵션의 가치
30. 옵션의 가치 대형주와 소형주
31. 옵션의 가치 시간가치
32. 옵션의 가치 이자율
33. 옵션의 가치 Moneyness
34. 원자재(Commodity)
35. 부동산시장에 영향을 미치는 요인
36. 부동산시장과 주식시장의 관계
37. 부동산의 가치평가

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